第7章 可转债猎手（下）

    陈启没想到，第一个盯上他的，不是别人，是券商风控。

    下午三点刚收盘。

    他正坐在阳台上揉手腕。

    连续高频操作几天，右手酸得发胀，手背上青筋都浮了出来。

    手机响了。

    来电显示。

    小周。

    XX证券客户经理。

    陈启心里微微一沉。

    接通。

    “陈哥！”

    小周声音热情得有点过头。

    “最近操作不错啊？我看您账户活跃度特别高，做可转债呢吧？”

    “嗯，练练手。”

    “练练手？”

    小周干笑一声。

    “陈哥，我干这行几年了，没见过您这种练手方式。日内胜率高得离谱，每一笔都踩得特别准。风控那边注意到您账户了。”

    来了。

    陈启一点都不意外。

    他做过研究员，知道券商后台会盯着账户。

    一个高频账户。

    每天五六个来回。

    胜率接近百分百。

    买得准，卖得准，踩点还准。

    后台如果不盯，那才不正常。

    “我打电话，不是说您有问题啊。”

    小周的语气谨慎起来。

    “就是例行回访，想问问您是不是用了什么量化程序，或者……有特殊信息渠道？”

    陈启靠着栏杆，眼睛慢慢眯了一下。

    这种时候，就看看怎么编了。

    他早就想过会有这一天。

    也准备过说辞。

    “这样，小周。”

    他的语气一下子稳下来，跟以前在投研会里说话差不多。

    “我之前在鼎元做了六年研究员，可转债和高收益债这些都是我的研究范围。现在用的是我自己搭的一套模型，核心逻辑基于隐含波动率和转股溢价率的均值回归，再叠加盘口量能过滤和流动性分层。”

    电话那头安静了两秒。

    “陈……陈哥，您这说得太专业了，我有点听不懂，不过反正是您靠本事的，没关系。”

    小周明显被唬住。

    “我回去跟风控这么转述。量化这块我不太懂，但您这种专业背景，确实正常一点了。”

    “有问题再找我。”

    “好嘞，陈哥。”

    挂掉电话。

    陈启呼出一口气。

    刚才那套说法，并不全是假话。

    那些概念、那些逻辑，他都真懂。

    六年研究员不是白干的。

    可真正让他赚钱的，当然不是模型。

    而是系统，什么模型能有系统厉害，玩呢。

    “系统，你听见了吧？还是你靠谱”

    【听见了。】

    【宿主刚才的表述流畅度较高，具备一定表演潜力。】

    “你这是夸我，还是埋汰我？”

    【陈述事实。】

    陈启没再接这句。

    他低头看着自己的交易记录，忽然意识到一个问题。

    胜率太高，也不是好事。

    正常市场里，没有谁能长期保持接近100%的胜率。

    真出现了，人家不会先想到你厉害。

    只会先想到四个字。

    内幕交易。

    他得给自己的交易记录，添点“人味”聊胜于无吧。

    当天收盘前。

    陈启故意在一只冷门转债上做了一笔无意义交易。

    买进去。

    拿了一会儿。

    然后割掉。

    真亏钱。

    而且不是假装。

    钱从账户里出去那一下，他还是肉疼，有系统还亏钱，系统白来了（贾队长的图来个）。

    接着，他又在另一只无关标的上做了一笔明显不够漂亮的单子，故意拿久一点，吃了一段小回撤。

    两笔噪音交易下来。

    账户整体胜率，从近乎完美，拉回到了八十多。

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